Reseña: los cisnes del positivismo

Nassim Nicholas Taleb se hizo muy famoso en 2008, cuando luego de abandonar el mundo de las operadoras de bolsa y los hedge funds, y a los meses de haber publicado The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, donde entre otras cosas porque en él defendía una consistente causa contra las complejas modelaciones matemáticas de riesgo que eran incapaces de advertir eventos catastróficos como desde un terremoto o incluso una crisis financiera. Y no sólo eso, sino que al publicar el libro además advirtió que aquellas infames empresas público privadas Fannie Mae y Freddie Mac estaban sentadas sobre un barril de dinamita que finalmente terminó por reventar debido en gran parte a los problemas identificados por Taleb en su libro.

El estilo de Taleb, como matemático epistemólogo de la ciencia cognitiva y un estudioso obsesivo de la incertidumbre y las teorías de la probabilidad, es un incuestionable irreverente contra lo que él considera el establishment de intelectuales de universidades como Harvard, donde la producción científica en realidad puede traer consecuencias devastadoras. Siempre ha criticado a economistas como Samuelson, Stiglitz y Krugman, y considera que el Nobel otorgado a economistas en general resulta simplemente absurdo por un “aporte de rigor” a la aplicación de las falsas matemáticas que luego terminan siendo, de una u otra manera, lo que se considera como carteras de valor modernas.

blackswanEl desarrollo de todo el libro es verdaderamente lento, poco dinámico, confuso e innecesariamente extenso, tanto que se ha visto en la necesidad de añadir un extenso glosario de términos propios en el anexo, por si las notas, gráficos, índice analítico y bibliografía que le siguen no fuesen suficientes. Tanto por la cantidad de referencias tangencialmente aleatoria de autores probablemente poco conocidos para la cultura occidental, así como por su insistencia en explicar detalles acudiendo a rebuscadas analogías, el libro termina convenciendo por cansancio y desesperación por respirar en una prosa llena de subtítulos accesorios que con mucho puede ahorrarse en el camino hacia la médula.

No obstante, la idea detrás de El Cisne Negro es a la vez fresca y original dentro de lo que cabe. No teme tener razón. Recurre a principios mandelbrotianos de manera permanente y destaca implacablemente los graves errores derivados de otros como Platón. Y para sorpresa de quienes tienen manifiesta inclinación por la lectura selectiva de best sellers como el de Taleb, no tiene reparo alguno en reconocer y admirar el trabajo de Popper y Hayek, aquellos quienes en su momento y estilo propio desafiaron la corriente científica dominante.

Pero al mismo tiempo, tanto Popper como Hayek son precisamente el problema con Taleb y su tesis del cisne negro.

El gran desafío de Taleb corre por cuenta de conseguir la manera de actuar y vivir en un mundo que no comprendemos, construyendo robustez contra cisnes negros o eventos negativos altamente improbables como el del 11 de septiembre, o positivos inesperados como los del desarrollo de Google.

Taleb acude a la metáfora del cisne negro popperiano para explicar eventos que surgen por sorpresa, que generan un evento altamente importante y que a menudo se racionaliza de manera apropiada después de los hechos con el beneficio de la retrospectiva. En otras palabras, lo que Taleb sostiene es que casi todos los eventos que sean consecuencia de la historia vienen de lo inesperado, pero los seres humanos se convencen de que estos eventos son explicables solamente en retrospectiva.

Dejando a Popper de lado, los escritos de Taleb discuten el error de comparar la aleatoriedad en el mundo real con la “aleatoriedad estructurada” de la física cuántica, donde las probabilidades son extraordinariamente computables y los juegos de azar donde las probabilidades están construidas artificialmente. Esta “falacia lúdica” a la que se refiere Taleb, es la aplicación de la crítica del cientismo de Hayek.

Los argumentos de Taleb descansan en la idea de que los modelos matemáticos predictivos son construidos sobre la Teoría de las Formas de Platón, gravitando hacia la pureza matemática sin haber tomado algunas ideas clave en cuenta, como al existir una imposibilidad de llegar a obtener toda la información relevante para la construcción de un modelo, no existe manera de que la información faltante no genere variaciones para generar consecuencias de gran impacto que no habían sido tomados en cuenta y que tienden a agravar lo que se pretendía solucionar o mitigar. De esta manera, y casi en una perfecta combinación de teoría hayekiano popperiana, Taleb concluye que las teorías erróneas y los modelos que sobre ellas se construye en base a datos empíricos, no toman en cuenta acontecimientos que no han tenido lugar hasta el momento, pero que bien podría suceder en cualquier momento.

Valga un paréntesis: es por la fuerte influencia en Popper y Hayek que Nassim Taleb es incluso considerado un libertario, pero sólo suena como tal aunque incluso bajo este incompleto paradigma le valiera simpatía y apoyo a la candidatura a la presidencia de Ron Paul en 2012: “I realized that something wrong is going on, and only one candidate -Ron Paul seems to have grasped the issues and is offering the right remedies”.

Pero es justamente este el momento en que Taleb empieza a ser vencido por su propia crítica: su juego teórico es simplemente incompleto –cuando no sencillamente equivocado- porque aún se ubica en el paradigma del positivismo, no logra romper con él por cuanto esfuerzo busque empeñar. Lo que Nassim Taleb busca explicar en realidad requiere de un método radicalmente distinto.

El criterio popperiano en Taleb no se sostiene por el siguiente motivo de lógica de verificación y falsación: Popper afirma que aunque ningún número de enunciados de observación referidos a observaciones de cisnes blancos nos autoriza a derivar lógicamente el enunciado “todos los cisnes son blancos”, basta un solo enunciado de observación de un cisne negro para que se pueda derivar el enunciado “no todos los cisnes son blancos”.

Así pues como Popper no logra demostrar que su propia teoría puede ser construida abstrayéndose de la realidad para interpretarla, ¿cómo puede Taleb determinar cuáles son los eventos que no han sido considerados en los modelos si jamás han sucedido? ¿Lo que no ha sucedido en la realidad no puede suceder en teoría? El problema no está en todo lo que no considera en los modelos aunque se pudiera, sino en la modelización en sí.

Pero el problema particularmente hayekiano en Taleb tiene que ver con un problema que podría considerarse igualmente significativo para su causa: aunque Hayek reconocía que el conocimiento se encontraba únicamente en mentes individuales, no creía en el poder de la razón, consideraba que tenía limitaciones en el momento en que los individuos actuaban de manera independiente en una sociedad desarrollada en base a principios universales, creía que el camino se encontraba en los hábitos, en la tradición y evolución de principios morales. Pero siendo un escéptico de la razón o del sentido de dirección, resulta difícil, cuando no imposible, para Hayek concluir si su escepticismo sobre la razón fue derivada de un hábito social o sencillamente lo razonó.

La complicación con Taleb, entonces, es que para tratar no sólo con la probabilidad y el riesgo, sino sobre todo con la incertidumbre, es que no encuentra la radical diferencia entre la naturaleza y poder de la razón al momento de tratar con reglas y principios abstractos propios justamente de la epistemología del mundo de la ciencia natural. Para Taleb resultará siempre imposible tratar con la incertidumbre en el mundo financiero empresarial mientras no sea capaz de identificar claramente el método de una ciencia de la acción humana, mientras no sepa identificar aquellas contingencias asegurables e inasegurables o, como él preferiría, aquello que incrementa o mitiga la inasegurabilidad de todo evento inevitable o altamente improbable.

En beneficio de Taleb, sin embargo, desde luego que en el paradigma del riesgo es posible desarrollar una tabla de mortalidad que indique de manera muy precisa el número de fallecidos por cada mil personas para cada edad, y además de manera muy aproximada el número de accidentes de tráfico o edificios que van a incendiarse, pero el mundo de la inversión y la gestión de cualquier empresa está claramente separado de lo que es modelizable en términos matemáticos, incluso para demostrar sus errores como Taleb aunque sea de manera brillante, pero se queda corto cuando pretende entrar de lleno en el concepto de incertidumbre, donde cada resultado dependerá de la acción empresarial tomada.

El ser humano ha encontrado una manera de enfrentarse a la incertidumbre que no es a través de la modelización del riesgo, sino mediante las instituciones, las acciones de comportamiento pautado, el marco que nos disciplina como la moral, el derecho, o la familia, instituciones de origen consuetudinario que si se corrompen, la incertidumbre se multiplica dificultando el actuar; y la perspicacia o función empresarial, porque, aunque sin garantías, los individuos tienden a lograr aquello que se proponen ejerciendo la función empresarial y desenvolviéndose en libertad.

Las grandes tragedias de hoy que por ejemplo empiezan a registrarse con las reformas una vez iniciada la Gran Recesión, todas las instituciones que tradicionalmente han sido probadas y han permitido la solvencia del sector bancario como las del depósito, han sido eliminadas una tras otra y se pretende sustituirlas por la “institución científica del riesgo” que reduce la solvencia y pone aún en mayor riesgo a la institución de la banca como alguna vez se la conoció.

El caso de Taleb recuerda mucho el de Schumpeter –que también es citado en el libro- con el que algunos científicos de la acción humana en cierta manera simpatizan, siendo probablemente uno de los primeros en reconocer al individuo empresario creativo y concebir la economía en términos dinámicos por su concepto de destrucción creadora, pero que al tratar de explicarlo no logra romper con su recurrente paradigma estático de ejes cartesianos. Así como Schumpeter con la arrogancia de ser el mejor jinete, amante y economista, no logra explicar su caso con una metodología equivocada, Taleb recurre a la cita de demasiados autores (desconocidos muchos de ellos, además), demasiada metáfora, analogía y demostraciones, pero sin éxito alguno para diferenciarse de los científicos del positivismo con sus ataques, sin además ser irreverente y hasta intransigente.

Es este, finalmente, el principal motivo por el cual Nassim N. Taleb fracasa en su intento de criticar satisfactoriamente a incluso Adam Smith en la manera de concebir la economía como una misteriosa máquina de especialización y donde en caso de que el individuo estuviese presente se lo concibe como un ente autómata, como un átomo a una bacteria, algo en lo que coincidimos. Aunque Taleb esté realmente cerca cuando sostiene que los individuos aprenden de sus errores, pero, como ya se vio, el primero en lograrlo fue a quien hace referencia solamente una vez como un perfecto equivalente de Hayek: Ludwig von Mises y su diferenciación entre lo que consideró las probabilidades de caso y de clase, o el riesgo y la incertidumbre.

Tal vez el Cisne Negro se trate simplemente de un ensayo teórico en busca de superar al adversario en su propio juego de las ciencias naturales aplicadas a la economía, si bien en un juego ausente de razón. Para quien ya está inmerso en el mundo de la ciencia de la acción humana y su apropiado método apriorístico deductivo, no es necesario leer a Taleb con papel y lápiz, más aún si tiene claro con mediano esfuerzo lógico y sin ser un erudito en tal o cual disciplina, que no habría motivo para manifestar escepticismo respecto de la relevancia que por ejemplo la tecnología (Google) vaya a tener en el futuro, como lo hace Taleb sin siquiera advertir el proceso dinámico de la función empresarial de la que él mismo es sujeto. Por eso la incertidumbre, el impacto y estudio de lo altamente improbable pertenece al mundo del empresario, no del ingeniero social.

 

Reseña
El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable
Nassim Nicholas Taleb
Paidós, Barcelona, 2008 [Random House, Nueva York, 2007]
491 páginas


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